Le performance del long short equity multifattoriale a febbraio sono state le più forti che abbiamo visto in molti mesi. Non solo ogni portafoglio fattoriale statunitense ha generato alpha, ma ogni portafoglio fattoriale del primo decile ha generato rendimenti positivi mentre quasi ogni portafoglio fattoriale dell'ultimo decile ha generato rendimenti negativi. Una cosa di bellezza...