Eğer bir long-short hisse senedi fonuysanız ve ajans yaklaşımını benimsemenin yollarını düşünüyorsanız, sistematik bir kısa kitap oluşturmayı düşünmenizi öneririm. 1) İyi kısa filmler iyi uzun şarkılardan daha fazla kafiye yapar ve bu yüzden desen tanıma motorları için verimli bir zemin oluşturur 2) Hayatımda hiç bir portföy yöneticisiyle bir analiste "Hayır, yeterince iyi kısa pozisyonumuz var" dememiştim. ki bu Long Book'un tam tersidir; burada sermaye mücadelesi daha şiddetlidir 3) Piyasa mikroyapı değişiklikleri, kısa pozisyonların boyutlandırılmasını çok zorlaştırdı. HF'ler daha çeşitli kısa kitaplar yayımlayarak yanıt verdi ve yüz kısa fikir için eski kaplan tarzı kısa satış sürecini haklı çıkaramıyorlar. Yani, ajans yaklaşımından daha fazla kalite avantajı sağlanır. Bir yapay zeka ajanının ürün ve yönetimde varyant bir bakış açısına dayanan uzun süreli bir şey anlatabileceği çok fazla şey yok, ancak gerçek zamanlı KPI'ların bozulduğu ve bir olayın öncesinde bir boyut belirleme tetikleyicisi olan ve yüzlerce potansiyel fikri ölçekleyebilen bir yapısal kaybeden kısa alfa üretiminde gerçek bir yükseliş yaratıyor 4) Temel quant örtü, kısa oyunlarda uzun oyunlara göre çok daha etkilidir. Özellikle etkinlikler etrafında. Hazır modellerle neler yapabileceğinize şaşırırsınız. 5) Bazı deneyimli kısa satış yapanlar, kısa satışın yeniden canlanmasından bahsetti, ancak yatırım ekipleri genel olarak bu beceri setini zayıflattı. Önümüzdeki 36 ay içinde kısa kitapların giderek daha önemli bir alfa kaynağı olacağı görüşüne sempati duyuyorum Burada ayrıntıları paylaşmayacağım (bazılarını özel olarak görüyorum) ama eğer bir yöneticiyseniz ve bazı detaylar hakkında konuşmak isterseniz, eğer bir miktar AUM ölçeği olan bir yöneticiyseniz. Lütfen bana DM at. Nasıl yardımcı olabileceğim konusunda sohbet etmekten memnuniyet duyarım.