En el artículo anterior, solo retrotestamos los datos de 2025.1-2026.2 para la estrategia de compra de puts. Hoy, echemos un vistazo al rendimiento de la estrategia buy put basada en señales IVP durante el periodo de 260 semanas desde el 26.03.2021 hasta el 13.03.2026. Del diagrama matricial se pueden extraer las siguientes conclusiones: - El grupo de umbral alto supera al grupo de umbral bajo, así que la conclusión de nuestro artículo: perseguir lo alto es el fondo real, lo cual sigue siendo cierto. - A juzgar por las señales, el segundo y tercer clasificados 7D/14D >P80/P90 en el artículo superaron al 30D >P80 en un ciclo de 5 años, por lo que es una estrategia bastante estable. Aquí tienes un análisis año a año del 7D >P80 con la mayor proporción de Sharpe (0,60): - 2021: 6 pérdidas totales - 600 dólares, el DVOL del mercado alcista se dispara a 80+ en cada giro, las señales son frecuentes pero todas V anti - 2022: 3 victorias 1 victoria +3.412 dólares, caída Luna (6/10) un golpe +3.612 dólares, cabe destacar que P90 no atrapó este - 2023: 5 pérdidas totales -500 dólares, periodo de recuperación de baja volatilidad, señales ocasionales pero sin caída real - 2024: 10 Todas las pérdidas -1.000 dólares, el peor del año, cada retroceso en el gran mercado alcista es V invertido, y 10 veces vuelve a cero - 2025: 14 victorias +2.886 dólares, ganando 2.348 dólares en octubre y 1.738 dólares en noviembre - 2026: 2 victorias +4.820 dólares, 30 de enero sencillo + 4.920 dólares cubren otra derrota En resumen, los primeros tres años perdieron 1.100 dólares (de los cuales Luna recuperó sangre en 2022), otros 1.000 en 2024 y obtuvieron un beneficio increíble de 7.706 dólares en 2025-2026. Esto también está en línea con las expectativas, al fin y al cabo, IVP solo puede decirnos que "el mercado está entrando en pánico", y en la mayoría de los casos no acelerará realmente el crash, pero mientras ocurra una vez, lo recuperará todo en una sola operación 😃