Los mercados de resultados hiperlíquidos tienen un mayor nivel de absorción de liquidez que Kalshi y Polymarket en mercados asimétricos como Mention Markets, News, tasas de interés federal, etc Este tipo de mercados requieren una reacción inmediata de los creadores de marcadores para evitar capturar el flujo tóxico, mientras que el hiperlíquido tiene priorización de cancelación, ¡algo que otros PMs no tienen! Un buen ejemplo es cuando se anunció el tipo de interés de la Fed, los MMs deberían cancelar sus órdenes opuestas al resultado para evitar comprar SÍ/NO en un evento que ya tiene un resultado conocido. En otros PMs, los Market Makers no pueden hacerlo debido a la alta latencia y a la falta de priorización para las órdenes de cancelación. Así que no ponen la mayor parte de su liquidez para evitar que se arbed Muy bien