Det som forvirrer meg er ikke tapet på 50 millioner dollar. Det er henrettelsen. Hvis du beveger deg i den størrelsen: •Hvorfor bytte direkte gjennom et brukergrensesnitt? •Hvorfor ikke bruke et handelsbord eller OTC? •Hvorfor ikke sjekke likviditetsdybden og LP-fordelingen først? På den skalaen er slipping ikke en liten detalj. Og alle i DeFi vet at MEV- og sandwich-boter eksisterer spesielt for å utnytte store swaps. Vanligvis ville hvaler som kjøper slike størrelser: • Del opp rekkefølgen • bruk RFQ / OTC-pulter •eller rute likviditet manuelt mellom flere pooler Så det virkelige spørsmålet er ikke bare «hvorfor var rutingen dårlig?» Det er Hvorfor ble en ordre på 50 millioner dollar gjennomført som en detaljhandelsbytte?